ИА Cbonds запускает расчет индикативных котировок рынка облигаций (кроме облигаций российского рынка) и еврооблигаций. Расчет индикативных котировок Cbonds производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные, по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работаю
ИА Cbonds запускает расчет индикативных котировок рынка облигаций (кроме облигаций российского рынка) и еврооблигаций. Расчет индикативных котировок Cbonds производится в соответствии с методикой.
Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные, по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. Результаты расчетов за предыдущий день доступны по площадке Cbonds Valuation с 9.00 (мск) в разделах «Котировки»-«Котировки торговых систем» (например, в профиле Cbonds Global). В этом же разделе доступны котировки и от других торговых систем. Котировки контрибьюторов публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе «Котировки участников рынка» и носят исключительно индикативный характер.
Индикативная котировка Cbonds рыночно-торгуемой облигации или еврооблигации строится на ежедневной основе, на основании данных закрытия торгового дня на биржевых торговых площадках, работающих с соответствующим активом, и котировок компаний-контрибьюторов на 23.59 (МСК) соответствующего дня. Котированию подлежат все рыночно-торгуемые облигации (кроме облигаций российского рынка) и еврооблигации, по которым за календарный месяц были зарегистрированы сделки хотя бы на одной из биржевых торговых площадок и/или обновлены индикативные котировки bid и ask компанией-контрибьютором. Для целей выбора из набора котировок различных торговых площадок и компаний-контрибьюторов последним присваиваются приоритеты их котировок на основании экспертного суждения Cbonds. В общее число контрибьюторов по данному активу включаются все поставщики котировок по облигациям и еврооблигациям, по которым Cbonds доступны котировки актива от данного поставщика на ежедневной основе на протяжении как минимум 30 последних дней до даты котирования. Выбор итоговых индикативных котировок bid и ask Cbonds строится на последовательном сравнении котировок пар поставщиков. Итоговые средние индикативные котировки Cbonds полагаются равными среднему арифметическому итоговых котировок bid и ask.
ИА Cbonds.ru выражает благодарность за помощь в разработке методики формирования индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций Евгению Дорофееву, к.э.н., начальнику отдела портфельного анализа ОАО «Банк «Петрокоммерц». ru.cbonds.info
2014-9-23 13:09