В разделе Индексы Cbonds опубликованы значения G-spread рублевых облигационных индексов, рассчитанные с января 2014 года. G-spread доступен по следующим группам индексов:
IFX-Cbonds
Cbonds-GBI RU
Cbonds-GBI RU 1-3Y
Cbonds-GBI RU 3-5Y
Cbonds-GBI RU 5Y
Cbonds-Muni
Cbonds CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds CBI RU BB/ruBBB
Cbonds CBI RU B/ruB-
Cbonds CBI RU High Yield
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 3-5Y
Cbonds-CBI RU 5Y
В разделе Индексы Cbonds опубликованы значения G-spread рублевых облигационных индексов, рассчитанные с января 2014 года. G-spread доступен по следующим группам индексов:
IFX-Cbonds
Cbonds-GBI RU
Cbonds-GBI RU 1-3Y
Cbonds-GBI RU 3-5Y
Cbonds-GBI RU 5Y
Cbonds-Muni
Cbonds CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds CBI RU BB/ruBBB
Cbonds CBI RU B/ruB-
Cbonds CBI RU High Yield
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 3-5Y
Cbonds-CBI RU 5Y
На графике представлена динамика G-Spread индексов IFX-Cbonds, Muni и GBI с начала 2018 года.
Средневзвешенный G-spread облигационного индекса представляет собой усредненный по портфелю G-spread, взвешивание осуществляется исходя из доли каждой бумаги в общей капитализации индекса. G-spread индекса рассчитывается один раз после закрытия каждого торгового дня (утром следующего рабочего дня).
С полной методологией расчета облигационных индексов Cbonds можно ознакомиться по ссылке.
G-spread для отдельного выпуска рассчитывается как арифметическая разница между доходностью облигации и значением доходности для точки на кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам (G-кривой) с такой же дюрацией.
Расчет G-spread доступен только для российских рублевых облигаций (вычисляется к G-кривой). Результаты расчета G-spread по отдельным облигациям доступны также в разделе «Котировки торговых систем» (архив - с 2003 года). ru.cbonds.info
2019-5-22 15:00