С 1 декабря 2015 года вступают в силу изменения в методике расчета индикаторов ставки репо с центральным контрагентом (ЦК) - индекса MOEXREPO, что позволит его сделать еще более репрезентативным. Новая редакция предполагает использование для расчета индекса MOEXREPO информации о сделках со всеми облигациями, допущенными в репо с ЦК, включая российские корпоративные и еврооблигации. В настоящее время индекс MOEXREPO с облигациями рассчитывается на основании сделок, заключаемых по инструменту реп
С 1 декабря 2015 года вступают в силу изменения в методике расчета индикаторов ставки репо с центральным контрагентом (ЦК) - индекса MOEXREPO, что позволит его сделать еще более репрезентативным.
Новая редакция предполагает использование для расчета индекса MOEXREPO информации о сделках со всеми облигациями, допущенными в репо с ЦК, включая российские корпоративные и еврооблигации. В настоящее время индекс MOEXREPO с облигациями рассчитывается на основании сделок, заключаемых по инструменту репо с ЦК только с ОФЗ.
Кроме того, в расчет индикаторов будут включены сделки, ставка репо которых превышает фиксированную процентную ставку по операциям прямого репо с Банком России.
Новая редакция методики разработана на основании результатов опроса участников рынка и одобрена соответствующим пользовательским комитетом Московской биржи.
Индикаторы ставок репо с ЦК — расчетные показатели, отражающие конъюнктуру российского биржевого рынка репо с центральным контрагентом (ЦК), наиболее динамично развивающегося инструмента денежного рынка Московской биржи, доля которого в суммарном объеме операций репо без участия Банка России превысила в октябре текущего года 70%. Расчет индикаторов осуществляется раздельно для рынка репо с ЦК с облигациями (MOEXREPO) и рынка репо с ЦК с акциями (MOEXREPOEQ). Расчет значений индикаторов осуществляется каждый торговый день, при этом в зависимости от времени расчета индикаторы делятся на дневные и вечерние. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 мск, вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 мск. При расчете индикаторов используется информация о сделках, заключенных в адресном и безадресном режимах репо с ЦК сроком "overnight" с расчетами в рублях. Метод расчета индикаторов – взвешенная по объему сделок ставка репо.
Наряду с индикаторами ставки репо с ЦК Московская биржа осуществляет также расчет индикаторов ставки междилерского репо.
Более подробная информация об индикаторах ставки репо, рассчитываемых Московской биржей, размещена на сайте биржи http://moex.com/ru/index/repo-rates-indicators.aspx ru.cbonds.info
2015-11-30 17:12