Cbonds представляет новый индекс Cbonds-CBI RU High Yield в линейке Cbonds CBI RU.
В 2018 году на российский рынок облигаций вышли новые эмитенты малого и среднего бизнеса, заимствующие небольшие суммы на короткие сроки с высокой ставкой купона. Растущее количество ликвидных бумаг позволило начать расчет индекса данного сегмента рынка.
В базу расчета индекса Cbonds-CBI RU High Yield включаются облигации объемом до 1 млрд рублей включительно, оставшийся срок до погашения / досрочног
Cbonds представляет новый индекс Cbonds-CBI RU High Yield в линейке Cbonds CBI RU.
В 2018 году на российский рынок облигаций вышли новые эмитенты малого и среднего бизнеса, заимствующие небольшие суммы на короткие сроки с высокой ставкой купона. Растущее количество ликвидных бумаг позволило начать расчет индекса данного сегмента рынка.
В базу расчета индекса Cbonds-CBI RU High Yield включаются облигации объемом до 1 млрд рублей включительно, оставшийся срок до погашения / досрочного погашения которых превышает 182 дня, а текущая ставка купона равна или превышает значение «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5%». Дата начала расчета индекса – 1 января 2018 года.
Группа индексов включает в себя пять индексов: индекс полной доходности, ценовой индекс, индексы простой и эффективной доходности, индекс дюрации.
Дюрация нового индекса с начала года колеблется в диапазоне от 400 до 500 дней. С 01.01.2018 индекс TR вырос до 110.23, P колебался в диапазоне от 97.14 до 100.48, YTM eff – от 11.89 до 15.59. Наблюдается увеличение количества ликвидных высокодоходных бумаг, удовлетворяющих критериям включения в индексный список: если в список от 01.01.2018 входили 6 бумаг, то в список от 01.10.2018 – уже 23 бумаги.
Пересмотр списков производится ежеквартально: в первый рабочий день января, апреля, июля, октября.
Подробнее с методологией расчета индексов Cbonds российского рынка облигаций можно ознакомиться по ссылке.
Текущие значения индексов доступны для всех зарегистрированных пользователей Cbonds (http://cbonds.ru/indexes/).В
Архив значений и экспорт данных в Excel доступны пользователям платных тарифов (http://cbonds.ru/indexes/search.php).
2018-11-20 11:30