Prime News: Алготрейдеры захватывают рынок нефти

То, что сейчас происходит на рынке нефти, вводит в недоумение не только аналитиков, но и инвесторов. Большинство из них винят в таких ценовых колебаниях прогресс в алгоритмической автоторговле. Когда аналитики и инвесторы не могут объяснить динамику нефтяных котировок, они обвиняют во всем алгоритмических трейдеров.

В некоторые дни торгов первых шести месяцев 2017 года нефть резко падала в цене, несмотря на сокращение запасов, после чего котировки официально вступили в медвежий рынок. Такая динамика никак не поддавалась объяснению экспертов, поскольку, согласно фундаментальным факторам, котировки должны были идти вверх.

По словам инвесторов, которые обычно ставят на производство и спрос, эти макросы уже не выступают в качестве драйверов для нефти. Они считают, что торговля на основе алгоритмических моделей меняет рынок, провоцируя прогрессирующее явление, которое в итоге превращает малейшее колебание цены в гигантский скачок.

Так, например, 25 мая ОПЕК приняла решение продлить соглашение о снижении объемов добычи, однако котировки упали почти на 5%. Большинство экспертов объясняли такую динамику разочарованием участников рынка относительно того, что ОПЕК еще больше снизит объемы добычи, однако другие были уверены, что крах спровоцирован алготрейдерами, которые спешили примкнуть к движению, зародившемуся на рынке.

Даже министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих возложил вину за обвал котировок 25 мая на технических трейдеров. Стоит отметить, что алготрейдинг давно существует на рынке, и лишь недавно вышел на первые позиции в секторе энергетики. Как сообщает CFTC, с 2014 по 2016 год алгоритмическая торговля в сегменте фьючерсных контрактов на энергетические товары занимала 58%, тогда как двумя годами ранее на ее долю приходилось лишь 47%.

Конечно, данные по запасам нефти в США по-прежнему являются важнейшим фактором для нефтяного рынка, однако теперь амплитуда ценовых колебаний значительно выше из-за автоторговли.

В основе алготрейдинга лежит методология, которая базируется на правилах покупки и продажи, технических сигналах, в том числе скользящих средних и волатильности, чтобы выделить текущие тренды. Тогда как реальные трейдеры сочетают в торговле математические модели с собственным выбором. Однако автоторговлю все чаще практикуют и «живые» трейдеры. И рост спроса на инструменты автоматизированной торговли говорит об увеличении влияния современных вычислительных машин на торговлю нефтяными фьючерсами.

Автоматизация торгов уже наблюдается и на рынке металлов. В 2014 - 2016 годах алгоритмическая торговля в этом сегменте увеличилась с 47% до 54%. Но в 2017 году более всего резким скачкам была подвержена нефть. Пока трейдеры оценивали эффективность договора ОПЕК, алготрейдеры старались не упустить ни один рыночный тренд.

Сейчас рынок нефти переживает период, когда торги все активнее контролирует алгоритмическая торговля, провоцирующая резкие колебания. При этом все больше инвесторов вкладывают в это деньги. В 2016 году в работу торговых консультантов (CTA) было инвестировано $25,5 млрд. С января по март 2017 года CTA привлекли еще $7,2 млрд.

Организации, предоставляющие эти стратегии, заявляют, что их торговые модели никак не влияют на деформацию сырьевого рынка. По мнению экспертов Goldman Sachs, CTA, напротив, создают новые торговые возможности, а значит фундаментальным трейдерам не стоит их опасаться.

.

нефти однако рынке торговля рынок cta рынка трейдеры

2017-7-12 14:41

нефти однако → Результатов: 44 / нефти однако - фото


Prime News: Почему хедж-фонды вновь верят в нефть?

После четырех недель пессимизма и резкого уменьшения ставок на рост цен на нефть, хедж-фонды вновь с оптимизмом смотрят на будущие перспективы. По данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами Америки, почти месяц хедж-фонды активно снижали позиции по фьючерсам на WTI. mt5.com »

2017-05-29 14:33

Prime News: Встреча ОПЕК: 4 возможных решения для рынка нефти

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти простимулировало рост цен, однако останутся ли они на достигнутых уровнях, зависит от дальнейших действий ОПЕК. На этой неделе, 25 мая, в Вене пройдет встреча членов Организации стран-экспортеров нефти, в ходе которой соглашение об ограничении добычи, вероятно, будет продлено хотя бы до декабря 2017 года, а может и до марта 2018-го. mt5.com »

2017-05-23 18:10

Prime News: Какая перспектива у цен на нефть?

Ралли на нефтерынке несколько замедлилось. Трейдеры стараются понять, есть ли положительный эффект от сделки ОПЕК по снижению уровней добычи?После серьезного роста стоимость барреля немного скорректировалась. mt5.com »

2017-05-17 11:50

Prime News: Есть ли у нефти шансы на рост?

Стоимость нефти никак не может восстановиться. Все ее попытки подняться заканчиваются с открытием торговой сессии в США. Имеет ли нефть шансы на рост?Сорт Brent вновь снизился и торгуется у 51,5 доллара за баррель. mt5.com »

2017-04-27 11:00

Prime News: Кризис в Венесуэле: что происходит в стране?

Сложно себе представить тяжесть кризисной ситуации в Венесуэле. Глубина кризиса поражает: в 2016 году экономика упала на 10% и к концу 2017 года будет на 23% ниже, чем 4 года назад, считают в Международном валютном фонде. mt5.com »

2017-04-14 17:13

Prime News: Нефть может подняться до 60 долларов?

На минувшей неделе нефтерынок, как и доллар США и основные фондовые индексы, показал резкий разворот. Хватит ли сил нефти продолжить движение вверх?Вообще тот факт, что указанные выше активы синхронно начали двигаться вверх, лишь подтверждает, что баррель – финансовый актив и движения его происходят в основном на фоне общей конъюнктуры рынков, а не из-за новостей о ситуации со спросом и предложением. mt5.com »

2017-04-03 16:54

Prime News: ОПЕК может продлить сделку

Скоординированные действия стран ОПЕК, которые были направлены на ограничение глобального предложения, привели к тому, что черное золото получило поддержку: WTI стоит выше 50 долларов за баррель с момента заключения сделки в ноябре 2016 года. mt5.com »

2017-03-07 17:34

Prime News: Как ОПЕК помогла США?

Стоимость барреля нефти марки Brent держится выше 56 долларов, несмотря на активный рост добычи в Соединенных Штатах. Каждый день в Америке добывается более 9 млн баррелей, что является максимумом с апреля 2016 года. mt5.com »

2017-02-27 16:31

Prime News: Для чего хедж-фондам 1 млрд баррелей нефти?

Нефть стабилизировалась и в течение уже длительного периода держится приблизительно на одном уровне, но спекулянты готовятся к большой игре. Количество позиций фондов, нацеленных на увеличение стоимости барреля, находится на рекордной отметке. mt5.com »

2017-02-21 18:16

Prime News: Кто мешает планам ОПЕК?

Страны-экспортеры нефти снизили объем производства нефти на 91%, тогда как наблюдатели не ожидали ничего подобного. Все считали, что на рынке воцарится взаимное недоверие, но никак не взаимодействие и сотрудничество в процессе выполнения договоренностей о сокращении уровней добычи. mt5.com »

2017-02-10 11:00

Фото: mt5.com

Prime News: Ситуация на рынке нефти: как поведут себя цены?

Текущую ситуацию на рынке черного золота эксперты считают относительно стабильной. Котировки находятся в пределах $55. Однако никто не может с уверенностью сказать, как долго сохранится это равновесие. mt5.com »

2017-01-23 10:00

Prime News: Что будет с нефтью в 2017 году?

По мнению большинства экспертов, в будущем рынок нефти ждет стабильность, однако есть и те, кто с уверенностью заявляет о том, что рынок ждет еще один год волатильности. В этом году котировки нефти менялись стремительно и непредсказуемо. mt5.com »

2016-12-29 11:00

Prime News: Важна ли для рынка сланцевая нефть?

В настоящее время эксперты отмечают подъем нефтяных цен. Они стремятся преодолеть отметку в $55 за баррель по смеси Brent, однако рынок демонстрирует только краткосрочные взлеты. К концу года фиксируется снижение активности на нефтяном рынке, хотя поводы для краткосрочных спекуляций все-таки имеются. mt5.com »

2016-12-21 10:01

Prime News: Нефти грозит обрушение цен: ралли закончилось?

Движение, охватившее нефтяной рынок после соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля о сокращении нефтедобычи, внезапно остановилось. Эксперты затрудняются ответить, велика ли вероятность дальнейшего роста цен на черное золото. mt5.com »

2016-12-14 11:42

Prime News: Канадский доллар и нефть: за кем победа?

Национальная валюта Канады является одной из основных сырьевых валют, и ее динамика в последние несколько лет почти всегда параллельна движению нефтерынка. Но рынок очень сильно поменялся, следовательно, изменилась и корреляция этих двух инструментов. mt5.com »

2016-11-24 15:10

Prime News: Нефть: есть ли шансы на восстановление?

Стоимость нефти, которая с середины прошлого месяца опустилась приблизительно на 15%, сегодня пытается восстановиться, прибавляя приблизительно 1%. Трейдеры сосредоточили свое внимание на предвыборной гонке в США. mt5.com »

2016-11-07 12:32

Prime News: Цена нефти направилась вниз после выхода данных в США

Накануне вечером стоимость нефти уверенно шла вниз из-за сообщений об увеличении добычи в Организации стран-экспортеров нефти, однако позже была обнародована статистика по запасам в Соединенных Штатах от Американского института нефти, рост оказался значительно выше прогнозов. mt5.com »

2016-11-02 10:38

Prime News: Нефтяники США держатся за счет месторождения Permian

Банки США порядком устали от волатильности на рынке нефти, поэтому стали меньше давать кредитов энергокомпаниям. Однако, несмотря на то, что нефть стоит дешевле 50 долларов за бочку, есть один объект, который привлекает инвесторов и нефтекомпании, – сланцевое месторождение Permian Basin на западе Техаса. mt5.com »

2016-08-30 16:48

Prime News: Китай сокращает добычу нефти и наращивает переработку

Государственный комитет по развитию и реформам Китая сообщил о том, что за первые шесть месяцев года страна сократила добычу черного золота до 100 млн тонн. КНР – крупнейший импортер нефти в мире, однако сама страна также занимается добычей. mt5.com »

2016-07-25 12:42

Prime News: Венесуэла сократила добычу нефти до минимума с 2003 года

На фоне кризиса в экономике добыча нефти в Венесуэле сократилась до минимальных уровней с 2003 года. В то же время продажа нефти является единственным источником экспортных доходов страны. Добыча уменьшилась на 170 тыс. mt5.com »

2016-07-15 17:50

Пока инвесторы ждут стимулов ЦБ Англии, Японии и ЕС, оптимизм может по инерции затащить фондовые инд

Мягкость Банка Англии поддержит мировые рынки Вчерашний день вновь стал негативным для нефтяного рынка, и после публикации данных от Минэнерго США цены на нефть возобновили снижение. Согласно данным EIA, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти снизились на 2. finam.ru »

2016-07-14 13:15

Prime News: ОПЕК ожидает дефицита нефти

В докладе Организации стран-экспортеров нефти говорится о том, что, несмотря на проблемы в экономике и ожидаемое снижение спроса на нефть со стороны КНР, в ближайшие три месяца на нефтерынке может образоваться дефицит. mt5.com »

2016-07-13 18:43

Prime News: Нефть достигла своего предела

Нефть в последнее время подорожала на 50% от своих минимумов, которые были отмечены в феврале этого года, превысив 40 долларов за баррель. Однако ралли может сейчас достичь своих пределов, по крайней мере временно, так как стойкий избыток предложения сохраняется. mt5.com »

2016-03-22 16:59

Prime News: Запасы нефти в США растут рекордными темпами

США продолжают накапливать в своих хранилищах огромные запасы углеводородов. В последнем отчете Американского института нефти (API) говорится о максимальном увеличении запасов с апреля 2015 года. mt5.com »

2016-03-02 14:19

Prime News: Америка все еще влияет на стоимость нефти

Глобальные цены на нефть все еще находятся под контролем Америки, так как динамика количества сырой нефти, хранящейся на терминале в Кушинге, является отправной точкой для определения цен на марку WTI. mt5.com »

2016-03-01 18:00

Prime News: Повышение стоимости нефти все еще выглядит неустойчиво

Стоимость нефти продолжает увеличиваться, однако закрепиться выше локальных максимумов ей пока не удалось и рост выглядит все еще ненадежно. Сегодня с утра Brent торговалась на уровне 35,68 доллара, поднявшись с пятницы на 1,5%. mt5.com »

2016-02-29 13:18

Prime News: Почему цена нефти все еще падает?

16 февраля крупные страны-производители нефти начали действовать, чтобы добиться остановки затянувшегося падения цен на черное золото. Саудовская Аравия, Россия, Венесуэла и Катар провели встречу в Дохе, где договорились заморозить объемы добычи нефти на уровнях января. mt5.com »

2016-02-19 13:42

Prime News: Нефтекомпании США под угрозой банкротства

Порядка трети всех нефтегазовых компаний Америки могут быть вынуждены объявить о банкротстве или реструктуризовать бизнес к середине следующего года, полагают эксперты Wolfe Research. Некоторые могут остаться на плаву, если стоимость нефти будет хотя бы около 50 долларов за баррель, считают специалисты. mt5.com »

2016-01-14 15:30

Prime News: Денежные резервы саудитов иссякают

В тот момент, когда весь мир внимательно следит за развитием конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, население королевства обеспокоено «экономической бомбой» у себя в стране. Правительство прибегло к сокращению множества льгот для своих граждан. mt5.com »

2016-01-06 15:00

Prime News: До 2040 года нефтегазовому сектору будет необходимо $10 трлн

Если падение цен на нефть продлится достаточно долго, это приведет к сильнейшему сокращению инвестиций в добычу нефти и газа, что также будет означать уменьшение объемов извлекаемого черного золота в будущем. mt5.com »

2015-12-29 16:45

Prime News: Падение нефтяных цен не помогло росту глобальной экономики

Один из сюрпризов этого года заключается в том, что максимальное падение мировых цен на нефть не вызвало значительного роста мирового ВВП. Несмотря на то что цены обвалились со 115 долларов за баррель в июне прошлого года до 45 долларов в конце ноября этого года, влияние этого фактора, согласно большинству макроэкономических моделей, на мировой рост оказалось куда меньшим, чем предполагалось: приблизительно 0,5% мирового ВВП. mt5.com »

2015-12-16 17:14

Prime News: Убытки бурильщиков в США вырастут в 2016 году

Нефтепроизводители вынуждены противостоять снижению цен на нефть, которое продолжается уже больше года и пока не показывает серьезных признаков ослабления. Все это время нефтекомпании находились под давлением. mt5.com »

2015-11-25 18:26

Prime News: Стратегия ОПЕК останется прежней

Согласно мнению большинства экспертов, даже стоимость черного золота ниже $40 не заставит страны ОПЕК изменить свою стратегию. Как считает аналитик из Center on Global Energy Policy Энтони Халфф, веских причин для изменения прежней тактики картеля нет, к тому же данная схема действий оправдывает себя и помогает постепенно решать текущие проблемы. mt5.com »

2015-11-24 16:22

Prime News: Инвестиционные проекты в энергетике оказались под вопросом

Снижение нефтяных цен ставит под вопрос будущие инвестиции в энергетические проекты на общую сумму в 1,5 трлн долларов. Эти инвестиции, которые включают в себя и американские сланцевые проекты, при текущих ценах на нефть не смогут окупить себя, поскольку добыча будет нерентабельной, поэтому и деньги, наверняка, не будут вкладываться. mt5.com »

2015-09-21 14:08

Обзор за 20 августа: «медведи» победили

СЕРЕБРО: Протокол ФРС дает шансы на ростВалютный рынок вчера жил двумя темами: ростом евро и падением товарных активов. EUR/USD больше остальных выиграла от неуверенного протокола FOMC. Кроме того, пара начала пользоваться спросом и на бегстве из рискованных активов, и в связи с обвалом германского DAX (FDAX). fxclub.org »

2015-08-21 00:44

Рост стоимости нефти сегодня может поддержать акции российских эмитентов, однако рынок РФ останется

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на развитии ситуации по "греческому вопросу". Если реакция властей Еврозоны и кредиторов не вызывает сомнений в своей позитивности на предложенный Алексисом Ципрасом план реформ, то реакция греческого Парламента вызывает у экспертов некоторые сомнения. finam.ru »

2015-06-24 11:35

Prime News: Рост цен на нефть оказался преждевременным?

Нефтяные цены достигли самой высокой отметки с начала текущего года. Баррель марки WTI торгуется выше $60. Однако не стоит исключать тот факт, что такой рост мог оказаться слишком быстрым и ранним. mt5.com »

2015-05-08 18:02

Три причины, почему цены нефть будут расти

Падение цен на нефть в 2014 году, стало самым значимым экономическим событием последних лет. Однако вместе с букетом экономических проблем, снижение котировок принесло нам уникальные инвестиционные возможности, которые встречаются довольно редко. fxclub.org »

2015-04-08 14:12

Prime News: Фондовому рынку нужна дешевая нефть

Если обратить внимание на заголовки мировых средств массовой информации, то можно прийти к выводу, что есть прямая положительная корреляция между нефтяными ценами и фондовым рынком. Вот несколько примеров: «Акции падают, так как снижение цен на нефть продолжается», «Акции следуют за падающей нефтью», «Рынки стабилизировались на фоне прекращения падения нефти». mt5.com »

2015-02-20 15:35

Prime News: «Сланцевый бум» в США в прошлом?

Нефтяные цены продолжают падать, котировки снижаются из-за ухудшения прогноза по стоимости на черное золото со стороны Goldman Sachs. Тем временем американские финучреждения готовятся к дефолтам нефтяных компаний. mt5.com »

2015-01-12 18:33

Обзор основных мировых финансовых рынков за 10 июня

Фондовые рынки с самого утра переживали противоречивую динамику. В итоге, азиатские индексы закрылись разнонаправлено, причем Nikkei (-0,85%) все же понес потери. «Красную эстафету» пытались перенять и европейские фондовые бенчмарки, однако падение носило ограниченный характер – и DAX, и CAC смогли выйти в плюс на закрытии, в то время как FTSE 100 потерял 0,02%. fxclub.org »

2014-06-11 01:12