Вахид Голампур, доцент Университета Пенсильвании, и его научный руководитель профессор Университета Вирджинии и бывший экономист ФРБ Нью-Йорка Эрик ван Винкооп пришли к выводу, что, чтобы обыграть валютный рынок, трейдеру достаточно смотреть только ленту сообщений в Twitter, пишет агентство Bloomberg.

Покупка и продажа европейской валюты с учетом обнародованных в соцсети предсказаний людей, наблюдающих за динамикой валюты, обеспечит доходность с поправкой на риск почти в четыре раза выше, чем стандартные стратегии carry trade, сообщается в работе экспертов «Что мы можем узнать из твитов про евро и доллар?», обнародованной в марте.

Максимальные шансы обыграть рынок имеют те, кто следит за твитами пользователей, у которых не менее 500 фоловеров. В исследовании такие люди названы «информированными агентами», так как многие из них работают брокерами, аналитиками и финансовыми экспертами.

Сейчас у Twitter 313 млн активных пользователей в месяц, излагающих в 140-символьных сообщениях свое мнение обо всем. Однако валютными прогнозами зачастую делятся именно профессионалы, которые заботятся о достоверности своих записей. Поэтому имеет смысл прислушаться к их мнению.

Собирая данные в течение трех лет по 2016 год, Голампур и ван Винкооп нашли 27 557 твитов, предсказывающих, будет европейская валюта расти, падать или останется неизменной в паре с долларом. После они проверили точность этих прогнозов, разработав модель для расчета прибыли с учетом риска, которую получил бы инвестор, если бы он следовал советам из Twitter.

В результате было установлено, что для сделок, основанных на мнении информированных агентов, коэффициент Шарпа – широко используемый индикатор эффективности актива, равный отношению средней премии за риск к среднему отклонению портфеля, – составляет 1,68. К примеру, для долгосрочной стратегии carry trade коэффициент Шарпа составляет 0,44. Для сделок, основанных на мнении пользователей, у которых менее 500 фоловеров, коэффициент Шарпа – 0,77.

Уже не первый раз исследователи выдвигают теорию о том, что информация, способная влиять на рынок, появляется в соцсетях раньше, чем полностью отражается в ценах активов.

В 2010 году группа профессионалов из Университета Индианы обнаружила связь между тем, какой значок настроения (счастлив, спокоен) выбирают пользователи Twitter, и дневными результатами индекса Dow Jones Industrial Average.

Спустя пять лет после этого ученые из Института перспективных исследований IMT в Италии сделали предположение, что настроения в Twitter в важные для рынка периоды, в том числе перед выходом большого количества финансовых отчетов, могут дать некоторое представление о том, будет ли конкретная акция расти или нет.

При этом Голампура не смущают критика и скепсис. Эксперт проводит анализ твитов уже четыре года и теперь планирует изучить, как активность в социальной сети влияет на рынок американских акций. По мнению Голампура, результаты его работы могут найти практическое применение в финансовом секторе.

2017-4-11 18:13